Modul Vermögen | Karte 79093
Frage
Etliche Hedge Funds-Strategien basieren auf Arbitragetransaktionen. Bei einer Arbitrage werden gleichzeitig Titel gekauft und leer verkauft. Dadurch geht der Fondsmanager keine allgemeinen Marktrisiken (Beta) ein. Richtig?
Antwort
Mit folgendem Lernsystem weiterlernen:
(Zufall und Fokus nur mit Abo)