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Wandelanleihen (Convertible Bonds)

Was wird aus einem Gläubiger nach Wandlung?
Wandelanleihen (Convertible Bonds)

Für die Wandlung einer Obligation müssen nicht zwingend Beteiligungspapiere der emittierenden Gesellschaft vorgesehen
werden, auch Beteiligungspapiere anderer Emittenten sind möglich. Richtig?
Wandelanleihen (Convertible Bonds)

Wandelanleihen werden mit einem gegenüber einer vergleichbaren klassischen Obligation tieferen Zinssatz ausgegeben. Richtig?
         
Wandelanleihen (Convertible Bonds)

Das mit der Wandelanleihe jeweils verbundene Recht ist mit einer Put-Option vergleichbar. Richtig?
Wandelanleihen (Convertible Bonds)

Die Kurse von Wandelanleihen sind grösseren Schwankungen unterworfen als jene der klassischen Obligation, da sich im
Kurs dieser Wandelanleihe auch der Aktienkurs spiegelt. Richtig?
(Zerobonds)

Um was wird der Emissionspreis der Anleihe reduziert?
         
(Zerobond)

Aufgrund der entfallenden Zinszahlungen bei den Zerobonds erfolgt auch keine Besteuerung des Ertrages, der in Form eines reinen (und somit steuerfreien) Kursgewinnes erzielt wird - der Zerobond ist daher besonders attraktiv für steuersensitive Anleger. Richtig?
Was sind die Eigenschaften von Floating Rate Bonds?
(Floating Rate Bonds)

Das Risiko von Kursverlusten ist bei Floating Rate Bonds höher als bei konventionellen Anleihen. Richtig?
         
Optionsanleihe (Warrent Bond)

Welche sind die Eigenschaften einer Optionsanleihe gegenüber einem Straight Bond?

Nenne 4
Optionsanleihe (Warrent Bond)

Welches Recht ist mit dem Optionsschein (Warrent) verbunden?
Optionsanleihe (Warrent Bond)

Eine Optionsanleihe wird dann ergänzend mit "cum" bezeichnet, wenn sie gemeinsam mit dem Optionsschein gehandelt wird; können Optionsanleihen und Optionsscheine getrennt gehandelt werden?
         
Optionsanleihe (Warrent Bond)

Der Zinssatz von Optionsanleihen ist jeweils höher als die Verzinsung einer vergleichbaren klassischen Obligation, da auch ein Optionsschein enthalten ist. Richtig?
Optionsanleihen (Warrent)

Optionsanleihen ohne Optionsschein werden auch als "Discountbonds" bezeichnet, weil sie (teilweise massiv) unter Pari gehandelt werden und dadurch die Möglichkeit für einen steuerfreien Gewinn bieten. Richtig?
Wie hoch ist die Periodenrendite einer 5%-Anleihe, welche von einem Kurs von 112% vor einem Jahr auf heute 110% gefallen ist?
         
Wie hoch ist die heutige Rendite auf Verfall einer 2%-Anleihe, Rückzahlung zu pari, mit einer Restlaufzeit von 3 Jahren, welche von einem Kurs von 108% vor einem Jahr auf heute 102% gefallen ist?
Ein japanisches Unternehmen will CHF gegen JPY 100 Mio kaufen. Zurzeit gelten die in der Tabelle dargestellten
Kassakurse.

JPY/USD = Geld: 82.94 / Brief 83.02
CHF/USD = Geld 0.9664 / 0.9766

Wieviele CHF gibt es?
(Anlagefonds)

Die TER "Total Expense Ratio" beinhaltet im Unterschied zur "All-in-fee" auch die Börsencourtagen und deckt somit einen höheren Kostenanteil ab. Richtig?
         
(Anlagefonds)

Was bedeutet Sondervermögen?

Nenne 2
(Anlagefonds)

Der Fonds ist ein selbständiges Rechtssubjekt, wie auch ein eigenes Steuersubjekt. Richtig?
(Anlagefonds)

Ein Aktienfonds kann das Stimmrecht bei den Aktien, in die er investiert hat, ausüben. Somit kann u.U. eine gewisse Macht über diese Unternehmen ausgeübt werden. Richtig?
         
(Anlagefonds)

Nicht zum Inventarwert eines Fonds gehören die vorhandenen Kontoguthaben sowie die aufgelaufenen Erträge auf den
Anlagen des Fonds (d.h. Zinsen und Dividenden); letztere haben daher keinen Einfluss auf den Kurswert der Anteilscheine. Richtig?
Wann wird eine positive Rendite erwirtschaftet?
Was ist der Credit Spread?
         
Was zeigt die Duration einer Obligation an?
Welche sind die systematische Risiken?

Nenne 3
Was wird unter Symmetrisches Anlagerisiko verstanden?
         
Was ist das unsystematische Risiko?
Was wird unter Unsymmetrisches Anlagerisiko verstanden?
Was sind Reverse Convertible Bonds?
         
Ein Barrier Reverse Convertible ist aus steuerlicher Sicht nicht attraktiv, da ein sehr hoher Coupon als Einkommen
besteuert wird. Richtig?
Bei einem Barriere Reverse Convertible wird immer laufend der Kurs des Basiswertes beobachtet. Richtig?
Was sind Exchange Traded Funds (ETF)?
         
Vorteile von ETF?
ETF unterstehen wie klassische Anlagefonds dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Korrekt?
Welcher ist der innere Wert eine Option (Put Option oder Call Option)?

(KB) Kurs Basiswert: 45.00
(BV) Optionsverhältnis: 1:20
(A) Ausübungspreis: 40.00
         
Zeichne einen Payoff Diagramm einer Kapitalgeschützten Anlage ohne Cap
(Rechner) Ein Kunde von Ihnen möchte einen sofort beginnenden Fondsentnahmeplan mit einer Laufzeit von 20 Jahren abschliessen. Der Anlagebetrag ist CHF 100.000. Da der Kunde wenig Risiko eingehen möchte, rechnen Sie mit einer
Rendite von 2 % p.a.
Erkläre was der BETA Faktor ist!
         
Mit dem Beta lassen sich das relevante Anlagerisiko sowie die Beziehung zwischen erwarteter Rendite und Risiko unter Bedingung des Marktgleichgewichts bestimmen. Richtig?
Beta bezeichnet in der Finanzmarkttheorie das Mass für eine Mehrrendite oder eine Minderrendite einer Anlage gegenüber dem Referenzwert. Richtig?
Notiert der Kurs des Basiswerts unter dem Ausübungspreis eines Call, besitzt die Option keinen inneren Wert und liegt aus dem Geld. Der Optionspreis entspricht somit dem Zeitwert. Stimmt diese Aussage?
         
Wie ist die Formel für den inneren Wert einer Aktie?
(Rechner)

Ein Kunde zahlt am Ende jedes Monats einen Betrag von CHF 556.80 auf ein 3a-Konto ein (Stand per 01.01.2011: CHF 42.378). Wie hoch wird das Guthaben (auf CHF 1.000 abgerundet) per 31.12.2026 sein im Falle einer Verzinsung von jährlich
2.125%?
Kunde braucht ab Pension jährlich CHF 18.000 (vorschüssig, immer per Anfangs Jahr) über 20 Jahre bei einem Zins von 2.5%. Welcher Betrag muss er besitzen ab Pension?

Gerundet auf ganze 100er
         
Sind Strukturierte Produkte dem KAG unterstellt?
Was ist der Zweck des KAG?
Wer ist dem KAG NICHT unterstellt?
         
Was wird unter kollektiven Kapitalanlage verstanden und was für Arten gibt es?
Zähle drei Arten von offenen Kapitalanlagen.
Welche zwei Regelungen müssen Effektenfonds einhalten?
         
Was ist mit dreifachem Hexensabbat gemeint?
Was bedeutet wen eine Option "in the Money" ist?
Was bedeutet wenn eine Call Option "out of the money" ist?
         
Was bedeutet bei einer Option "at the money"?
Was bedeutet eine Option "schreiben"?
Wieviele Titel umfasst das SMI?
         
Der Bär an der Börse bedeutet?
Wie funktioniert ein Kapitalschutzprodukt?
Was bedeutet "COSI"?
         
Erkläre die Risikoneigung
Erkläre das Wort Korrelation
Ab welchem Anteil einer Firma sind Dividendenzahlungen zu einem reduzierten Satz zu versteuern?
         
Für was wird die Duration verwendet?
Die Duration ist umso höher...

je.....1.....die Laufzeit
je.....2......der Nominalzins
je.....3.....der Markzins
Erwartet ein Anleger steigende Zinsen, so muss er Anleihen mit kurzer Duration auswählen. Korrekt?
         
Erwartet ein Anleger fallende Zinsen, so muss er Anleihen mit langer Duration auswählen. Korrekt?
Berechnung der Verfallsrendite

Tagespreis: 105.77
Laufzeit: 3 Jahre
Coupon: 4%
Warum fallen Anleihekurse wenn der Markzins steigt?
         
Bei den Anlagefonds wird immer wieder der Begriff Benchmark verwendet. Benchmark ist ein...
Eine Anforderung an die Benchmark ist, dass diese ex ante bestimmt wird. Ex ante bedeutet...
Bei einer einkommensorientierten Anlagestrategie wird mehrheitlich in Geldwerte investiert, der Fremdwährungsanteil kann hoch sein.
         
Eine Korrelation von -1 ist aus Diversifikationsgründen optimal. Korrekt?
Die Investition in diverse Anlagekategorien führt in der Regel zu einer Minimierung der Risiken. Korrekt?
Berechnen Sie anhand der unten aufgeführten Werte das Portfoliobeta:

Aktie A, Anzahl Aktien: 200, Kurs: 100, Beta: 0.92
Aktie B, Anzahl Aktien: 130, Kurs: 80, Beta: 1.00
Aktie C, Anzahl Aktien: 170, Kurs: 90, Beta: 1.08
         
Das Portfoliobeta beträgt 1.02 und der Markt reduziert sich um 10%. Wie hoch liegt in diesem Fall die erwartete Marktrendite Ihres Portfolios?

Sharpe Ratio:

Die Mehrrendite ergibt sich aus der Differenz zwischen der erzielten Portfoliorendite und dem risikolosen Zinssatz, als Risiko wird die Portfoliovolatilität berücksichtigt. Korrekt?
Der Schweizer Aktienindex weist im langfristigen Bereich eine stetige Jahresdurchschnittsrendite von 7.35% aus. Diese Rendite wurde unter Inkaufnahme einer jährlichen Standardabweichung (Volatilität) der stetigen Rendite von 20.55% erzielt. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% liegt die stetige Portfoliorendite nach einem Jahr zwischen
         
Der Vorteil der Hedge Funds liegt darin, dass infolge positiver Korrelation von +1 zu den herkömmlichen Anlageklassen ein Diversifikationseffekt erzielt werden kann.
Das Eingehen von marktspezifischen Risiken wird auf lange Sicht häufig belohnt. Korrekt?
Das unsystematische Risiko kann durch Diversifikation reduziert werden. Korrekt?
         
Je länger der Anlagehorizont, desto grössere Risiken können eingegangen werden. Korrekt?
Die Asset Allocation als Gesamtprozess beinhaltet...

Nenne 4
Der überwiegende Teil der gesamten Performance ergibt sich aus...
         
Was ist die Zweidimensionale Performancemessung?
Beim Kauf eines ETF auf den SMI wird das Alpha leicht positiv oder negativ sein?
Aus rein steuerlichen Gründen sollte eine Aktie, welche in den nächsten Tagen mutmasslich eine Dividende ausschütten wird, vor dem Dividendenabgang verkauft werden. Richtig?
         
Wenn innerhalb von 13 Jahren, 3 Monaten, 3 Wochen und 3 Tagen eine einfache Gesamtrendite von 150.00% erzielt wurde, so beträgt die einfache Jahres-Durchschnittsrendite...
Der SMI-Index wurde am 30. Juni 1988 mit 1.500 Punkten eingeführt. Aktuell steht der Index bei 7.452 Index-Punkten. Der Konsumentenpreisindex ist in derselben Zeit von 100 auf 180 angestiegen. Berechnen Sie die einfache Real-Gesamtrendite.
Ihr Kunde übergibt Ihnen am 01.01. CHF 100.000.-, welches in einem einjährigen Festgeld zu einem Zinssatz von 2.75% angelegt wird. Ende Jahr lässt sich feststellen, dass eine Deflation von 0.75% herrscht. Sein Grenzsteuersatz liegt bei 27.27%. Berechnen Sie die reale Nachsteuer-Rendite.
         
Im Jahr 1 verzinst die Bank das Sparkonto mit 2.75%, im Jahr 2 mit 1.125% und im Jahr 3 mit 4.00%. Transaktionen sind nie erfolgt. Der Gesamtertrag nach drei Jahren liegt bei...
Bank A offeriert folgende Anlagemöglichkeit: Jahresverzinsung 4.00%, quartalsweiser Zinsabschluss, fixe Laufzeit von 4 Jahren. Wie hoch ist die Gesamtrendite?
Vor acht Jahren hat Ihre Kundin USD gekauft. Der Geldkurs lag seinerzeit bei USD/CHF 1.60, der Briefkurs bei 1.66. Heute verkauft die Kundin die USD, wobei der aktuelle Geldkurs bei USD/CHF 0.88 und der Briefkurs bei 0.94 liegt. Wie hoch ist die durchschnittliche Währungsrendite?
         
Ihr Anleger benötigt in 17 Jahren das Dreifache seines aktuellen Guthabens. Welche Jahresdurchschnittsrendite muss für die Zielerreichung erzielt werden?
Welche mathematisch korrekte Jahresrealrendite wurde erzielt, wenn in den letzten 20 Jahren eine nominelle Jahresdurchschnittsrendite von 6.66% erzielt wurde und die gesamte Inflationsrate bei 39.00% lag?
Welche mathematisch korrekte Gesamtnominalrendite wurde erzielt, wenn in den letzten 20 Jahren eine Jahresrealrendite von 3.25% erzielt wurde und die durchschnittliche Jahresinflationsrate bei 2.00% lag?
         
Wenn ein Anleger (Spekulant) von einem stabilen bis leicht steigenden Basiswertkurs ausgeht, so muss er welche Optionsgrundstrategie einnehmen?
Welche der folgenden Faktoren beeinflusst den inneren Wert einer Option?
Wenn sich die Volatilitäten erhöhen, so erhöhen oder sinken die Preise für Call- und Put Optionen?
         
Bei der Einnahme einer Long-Put-Position geht der Trader von einem stark sinkenden Basiswert aus. Folglich ist sein Verlustpotenzial auf die Optionsprämie beschränkt, sein Nettogewinnpotenzial auf den Break-even-Punkt begrenzt. Korrekt?
Sie gehen für die Zukunft von höheren Volatilitäten aus. In den aktuellen Optionspreisen scheint dieses Szenario jedoch unberücksichtigt zu sein. Müssen Sie, um Ihre Markteinschätzung gewinnbringend umzusetzen, eine Short Position aufbauen?
Was sind unbedingte Termingeschäfte?
         
Was sind bedingte Termingeschäfte?
Der Verkäufer einer Put-Option hat die Pflicht, den Basiswert zum vereinbarten Strike während der vereinbarten Frist zu übernehmen.
Der Käufer einer Put-Option hat die Pflicht, den Basiswert zum vereinbarten Strike während der vereinbarten Frist zu liefern.
         
Der Käufer einer Call-Option hat die Pflicht, den Basiswert zum vereinbarten Strike während der vereinbarten Frist zu kaufen.
Der Verkäufer einer Call-Option hat das Recht, den Basiswert zum vereinbarten Strike während der vereinbarten Frist zu übernehmen.
Der gesamte Optionspreis besteht immer aus dem Zeitwert und dem inneren Wert. Der innere Wert kann negativ sein.
         
Der Zeitwert einer Option entspricht immer der Differenz zwischen dem Optionspreis und dem inneren Wert. Folglich ist es sogar möglich, dass der reine Zeitwert höher ist als der gesamte Optionspreis.
Bei welchen zwei Optionsgrundstrategien werden nebst der Prämienzahlung nur Rechte eingenommen?
Bei einem Reverse Convertible geht der Anleger von stabilen oder sinkenden Kursen aus.
         
Bei einem Barrier Discount Zertifikat geht der Anleger von stabilen bis stark steigenden Kursen aus.
Ein als COSI bezeichnetes Anlageprodukt bietet dem Kunden eine Reduktion des Emittentenrisikos.
Angenommen Ihr Kunde investiert CHF 200.000.- in das Depot 3. Er möchte von Ihnen wissen, welche Netto-Jahresdurchschnittsrendite erzielt werden muss, damit er nach 10 Jahren sein Kapital um 250% erhöht hat?
         
Wie heissen die drei Komponenten der Gesamtrendite eines Portfolios?
Risikofähigkeit (Objektiv) / Risikobereitschaft (Risikowürdigkeit?)

- Anlagehorizont = ?
- Familienverhältnisse = ?
- Fachkenntnisse im Anlagegeschäft = ?
- Budget = ?
- Freies Vermögen = ?
- Vorsorgevermögen = ?
- Erfahrung im Anlagegeschäft = ?
Sofern der Reverse-Convertible eine unterjährige Laufzeit aufweist, ist diese Anlage steuereffizient, da überhaupt keine Einkommenssteuer fällig wird.
         
Aus Diversifikationsgründen ist es empfehlenswert, anstelle eines Reverse-Convertibles einen Multi-Reverse-Convertible zu wählen.
Ein Reverse-Convertible beinhaltet welche folgende Einzelteile:

1. Obligation und Short-Call
2. Short-Call und Long-Call
3. Basiswert und Long-Put
4. Basiswert und Short-Put
5. Obligation und Long-Call
6. Basiswert und Short-Call
7. Obligation und Short-Put
Ein Discount-Zertifikat beinhaltet welche folgende Einzelteile:

1. Obligation und Short-Call
2. Short-Call und Long-Call
3. Basiswert und Long-Put
4. Basiswert und Short-Put
5. Obligation und Long-Call
6. Basiswert und Short-Call
7. Obligation und Short-Put
         
Welche der folgenden Produkte eignen sich für einen Anleger, welcher einen stark steigenden Basiswert erwartet:

Long Call, Kapitalschutz-Produkt mit CAP, Reverse-Convertible, Long Put, Short-Mini-Futures, Short Call, Tracker-Zertifikat, Discount-Zertifikat, Kapitalschutz-Produkt ohne CAP, Short Put
Wenn Ihr Kunde sich gegen sinkende Kurse absichern möchte, welche Position
muss er einnehmen?

Long oder Short?
Bei welchen zwei Optionsgrundstrategien bestehen nur Pflichten (ausgenommen sind allfällige Pflichten der Prämienzahlung)?

1. Long-Call und Short-Call
2. Long-Put und Short-Put
4. Short-Call und Long-Put
5. Long-Call und Long-Put
6. Short-Put und Short-Call
         
Berechnen Sie den inneren Wert folgender Put-Option:

Spot: 27.00
Strike: 25.00
Ratio: 10:1
Optionspreis: 0.30
Berechnen Sie den Zeitwert folgender Call-Option:

Spot: 27.00
Strike: 25.00
Ratio: 10:1
Optionspreis: 0.30
Der Zeitwert einer Option entspricht der Differenz zwischen dem Optionspreis und dem inneren Wert. Da der innere Wert negativ werden kann, ist es sogar möglich, dass der Zeitwert höher ist als der gesamte Optionspreis.
         
Der Zeitwert einer Option wird durch folgende Faktoren bestimmt:

1. Restlaufzeit
2. Volatilität
3. Aktueller Spotpreis
4. Dividende
5. Strike
6. Zinssatz
Der gesamte Optionspreis besteht immer aus dem Zeitwert und dem inneren Wert. Es ist auch möglich, dass der innere Wert negativ ist.
Optionen nach American Style können während der gesamten Laufzeit ausgeübt werden.
         
Der Verkäufer einer Call-Option hat die Pflicht, den Basiswert zum vereinbarten Strike während der vereinbarten Frist zu liefern.
Der Käufer einer Call-Option hat das Recht, den Basiswert zum vereinbarten Strike während der vereinbarten Frist zu verkaufen.
Der Verkäufer einer Put-Option hat die Pflicht, den Basiswert zum vereinbarten Strike während der vereinbarten Frist zu liefern.
         
Der Käufer einer Put-Option hat die Pflicht, den Basiswert zum vereinbarten Strike während der vereinbarten Frist zu liefern.
Was versteht man mit "dirty" und "clean" pricing bei den strukturierten Produkte?
Frau Zins kauft eine Obligation zu pari in AUD, welche einen Coupon von 7% abwirft. Ihr Grenzsteuersatz liegt bei 22%. Wie hoch ist die Nachsteuerrendite in AUD?
         
Kundin investierte CHF 100.000.- in einer EUR-Obligation, welche jährlich eine Rendite von 2.88% erzielt hat. Die Rendite wurde laufend reinvestiert. Beim Kauf dieser EUR-Obligation lag der Wechselkurs bei 1.55, aktuell liegt er bei 1.05. Zugleich lagen die Inflationsraten im ersten Jahr bei 2%, im zweiten Jahr bei -2% und im dritten Jahr bei 4%.

Reale Gesamtrendite?
Vor zehn Jahren hat ihre Kundin US$ gekauft. Der Geldkurs lag seinerzeit bei 1 US$ = CHF 2, der Briefkurs bei CHF 2.10. Heute verkauft die Kundin die US$, wobei der aktuelle Geldkurs bei 1 US$ = CHF 0.95 und der Briefkurs bei 0.98 liegt. Wie hoch ist die gesamte Währungsrendite?
Die Information Ratio liegt in den meisten Fällen im...

- positiven Bereich.
- negativen Bereich.
- neutralen Bereich.
         
Im Jahr 1 verzinst die Bank das Sparkonto mit 3.25%, im Jahr 2 mit 3.75% und im Jahr 3 mit 4.00%. Transaktionen sind nie erfolgt. Der Gesamtertrag nach drei Jahren liegt bei
Definition einer Option
Wann kann eine Europäische Option ausgeübt werden?
         
Auf welche hauptsächlichen Basiswerte können Optionen an den Finanzmärkte gehandelt werden?
Nenne die vier wichtigsten Einflussfaktoren für die Preisbildung vom Obligationspreis.
Wer geht bei einer Call-Option Short Call? Der Inhaber oder Stillhalter?
         
Welche zwei Faktoren beeinflussen den Preis eines derivaten Finanzinstrument?
Was ist der Hauptnutzen eines derivaten Finanzistruments?
In welche zwei Gruppen können derivate Finanzistrumente unterteilt werden?
         
Ist die Preisschwankung des Basiswertes oder der Option grösser?
Nenne zwei Börsenplätze für derivate Finanzistrumente.
Was bedeutet "standardisierten Börsen" für Derivate?
         
Gibt es beim Warrant einen Emittentenrisiko?
Ist eine Option ein bedingtes oder unbedingtes Termingeschäft?
Welches Wahlrecht hat man bei einer Option?

Nenne 6
         
Von was hängt es ab, ob bei einer Option der Basiswert ge- oder verkauft werden kann?
Wieviele Aktien beinhaltet i.d.R. ein Kontrakt auf Schweizer Blue Chips an der standartisierten Börse?
Erkläre den Begriff Ratio
         
Wieviele Basismenge werden gekauft beim Kauf einer Option mit einem Ratio von 25:1
Worin unterscheiden sich amerikanischen und europäischen Optionstyp?
Was sind bzw. wie funktionieren Asiatische Optionen?
         
Welches Recht oder Pflicht hat man bei einer Call-Option?
Was hat ein Optionsverkäufer immer?
Warum geht ein Long-Call von stark ansteigenden Basiswert aus?
         
Was bedeutet Spotpreis?
Wann spricht man von "Covered Call"?
Der maximale Gewinn einer Long-Put Option ist exakt beim Wert des Break-Even-Punkts. Korrekt?
         
Aus welche zwei Komponente setzt sich der Optionspreis zusammen?
Welche zwei Faktoren beeinlussen den inneren Wert einer Option?
Kann der innere Wert eine Option negativ sein?
         
Wann spricht man bei einer Call-Option von "at-the-money"?
Was muss bei einer Call-Option gegeben sein, damit es einen inneren Wert ausweist?
Wie hoch ist der innere Wert der Call-Option, wenn das Ratio 15:1 beträgt?

Spot: 49.83
Ausübungspreis: 46.00
         
Wie hoch ist der innere Wert dieser Call-Option?

Ratio 15:1
Spot: 49.83
Ausübungspreis: 54.00
Wie hoch ist der innere Wert dieser Put-Option?

Ratio 20:1
Spot: 49.87
Ausübungspreis/Strike: 50.00
Erkläre den Zeitwert einer Option. Formel?
         
Welche vier Faktoren beeinlussen den Zeitwert einer Option?
Erkläre die Volätilität in Zusammenhang mit Optionen
Welche drei Faktoren werden für die Berechnung der Volatilität unterschieden?
         
Der Preis einer Call-Option ist umsohöher, je...

Nenne 6
Der Preis einer Call-Option ist umso niedriger, je...

Nenne 6
Der Preis einer Put-Option ist umso höher, je...

Nenne 6
         
Der Preis einer Put-Option ist umso niedriger, je
Welche zwei Arten von Kennzahlen für Optionen werden unterschieden?
Nenne 4 Faktoren für die statische Kennzahlen einer Option
         
Was ist das Aufgeld einer Option?
Berechne das Aufgeld einer Call-Option

Strike: 46.0
Optionsprämie: 0.51
Ratio: 15:1
Spot: 49.83

Was muss in der Berechnung von Optionen mit verschiedene Restlaufzeiten berücksichtigt bzw. gemacht werden?
         
Was ist Moneyless?
Berechne den Break-Even-Point dieser Call Option:

Strike: 46.00
Optionsprämie: 0.51
Ratio: 15:1
Was ist das Gearing?
         
Wie werden die dynamische Kennzahlen für Optionen bezeichnet und welche Bedeutung haben sie?
Was ist das Delta einer Option und ich wie wird sie angegeben?
Was besagt ein Call-Delta von 0?
         
Was ist der Leveragefaktor?
Was ist der Gamma-Faktor?
Was ist der Vega-Faktor?
         
Was ist das Theta?
Was ist der Rho-Faktor?
Was sind Futures?
         
Wann werden offene Future-Positionen neu bewertet?
Was ist "Margin Call" bei Futures?
Im Gegensatz zum Optionsgeschäft bestehen beim Futures nur zwei Strategien: welche?
         
Von wem werden Strukis herausgegeben?
Gibt es Unterschiede zwischen Strukis und Anlagefonds in Bezug auf das Emittentenrisiko?
Was ist COSI?
         
Welche Sicherheiten können für ein COSI-Produkt hinterlegt werden?
Nenne die 4 Hauptgruppen von Strukis eingestuft nach Risiko 1 bis 4.
Kapitalschutz-Produkte

Wie wird der Kapitalschutz auch gennant?
         
Aus welchen zwei Anlagekomponenten setzt sich ein Kapitalschutz-Produkt zusammen?
Ein Anleger verfügt im Moment über ein freies Vermögen von CHF 100.000.00, welches
er in exakt vier Jahren benötigt. Wieviel Geld fliesst in den Kapitalschutz (Barwert) bzw. verleiben für den Optionsgeschäft?

Zinsniveau: 3.25%
Laufzeit: 4 Jahre
Kapitalschutz 100%, ohne CAP und ohne Coupon, Partizipationsrate 85%

Vermögen: 100.000
RLZ: 4 Jahre
Zins: 2.125%
Zins Basiswert: 10%

Wie hoch ist die erzielte Performance?
         
Was hat eine tiefere Partizipationsrate bei Kapitalschutzprodukte zur Folge?
Welche drei Eigenschaften hat die Partizipationsrate?

Kapitalschutz liegt bei 94%, Partizipationsrate 98%, Entwicklung SMI +6.12%; welches Kapital erhält die Anlegerin zurück?
         
Welche drei Komponente hat ein Kapitalschutzprodukt mit CAP?
Welche zwei Gruppen gibt es bei den Renditeoptimierungs-Produkte?
Renditeoptimierungs-Produkte

Welche Bewegung erwarten die Anleger?
         
Renditeoptimierungs-Produkte

In welchen zwei Arten werden Rendite ausbezahlt?
Reverse Convertible

Was passiert, wenn der Basiswert über dem Strike endet?
Reverse Convertible

Aus welchen Komponenten setzt sich ein Reverse Convertible zusammen?
         
Reverse-Convertible

Coupon: 15%
Kurs: 98%

Wie hoch ist die maximale Rendite?
Aus welche Komponenten besteht ein Reverse-Convertible?
Strukis

Welcher Teil der Zinsen muss besteuert werden?
         
Der Anleger hat aus Emission einen Betrag von CHF 20.000.00 in dieses strukturierte Produkt investiert. Am Verfalltag liegt die Aktie L bei CHF 50.00. Was erhält der Anleger?

Spotpreis: 30.00
Strike: 30.00
Barriere: 21.00
Coupon: 6%
Nominalbetrag: 1.000.-
LZ: 1 Jahr
Discount-Zertifikat

Ökonomisch betrachtet ist das Discount-Zertifikat mit dem Reverse Convertible vergleichbar, es ist exakt dasselbe. Worin haben sie jedoch Unterschiede?
Aus welchen Komponenten besteht ein Discount-Zertifikat?
         
Barrier-Discount-Zertifikat

Ökonomisch betrachtet ist das Barrier-Discount-Zertifikat mit dem Barrier-Reverse Convertible vergleichbar, es ist exakt dasselbe. Aber die Konstruktion erfolgt anders, auch steuerlich unterscheidet sich das unterjährige Zertifikat vom Barrier-Reverse Convertible. Welche Unterschiede gibt es noch?
Aus welchen drei Komponenten besteht ein Barrier-Discount-Zertifikat?
Partizipations-Produkte

Welche drei Partizipations-Produkte gibt es?
         
Was bildet ein Tracker-Zertifikat nach?
Partizipations-Produkte / Bonus-Zertifikat

Aus was verzichtet der Anlager beim Bonus-Zertifikat?
Was ist die Eigenschaft von Hebel-Produkte?
         
Für wem eignen sich Warrants und wo werden diese gehandelt?
Was sind Futures? Was ist der Unterschied zu den Optionen?
Drei Fragen zu Futures:

1. Wann findet die Erfüllung des Futures?
2. Was ist mit Futures handelbar?
3. Spekulativ oder nicht?
         
Welche Angaben muss ein Future enthalten?

Nenne 6
Was istder Unterschied zwischen ein bedingtes und ein unbedingtes Termingeschäft?
Was passiert, wenn eine Option bis zum Verfallzeitpunkt keinen inneren Wert aufbaut?
         
Welcher Faktor hat, nebst dem inneren Wert, einen starken Einfluss auf eine Option?
Was ist ein symetrisches Risikoprofil und wo wird es verwendet?
Was ist ein asymetrisches Risikoprofil und wo wird es verwendet?
         
Was ist der Unterschied zwischen einen Barrier-Discount-Zertifikat und einem Barrier-Reverse
Convertible?
Was sind Zertifikate?
Warum wird beispielsweise beim Barrier-Discount-Zertifikate von einem Discount gesprochen?
         
Was passiert beim Barrier-Discount-Zertifikat (1210) wenn der Knock-In einmal berührt wurde?
Was passiert beim Barrier-Discount-Zertifikate (1210) wenn die Barriere unterschritten wird und der Schlusskurs unterhalb der Barriere liegt?
Für welche Anleger eignen sich Barrier-Discount-Zertifikat? Welche sind die Markerwartungen?
         
Für welche Anleger eignet sich bzw. welche Markerwartung hat man bei der Gruppe der Strukis "Renditeoptimierung" (1200, 1210, 1220, 1230, 1260)?

Nenne 2
Welche Markterwartungen haben Anleger der Gruppe "11 Kapitalschutz" bei den Strukis?

(1100, 1110, 1130, 1140)

Nenne 3
Besitzen Optionen ein Emittentenrisiko?
         
Nenne drei Derivate bei denen ein Emittentenrisiko besteht.
Gibt es eine Möglichkeit, das Emittentenrisiko abzusichern?
Wer haftet bei den Strukturierte Produkte?
         
Fallen Steuern an bei einem IUP-Produkt?
Was muss man beim Verkauf eines IUP-Produkts beachten?
Was muss man bei einem NIUP-Produkt beachten?
         
Was kann eine Vorteil sein, um ein NIUP Produkt bis an Schluss zu halten?
Was ist Value at Risk?
Was bedeutet Top-Down?
         
Was bedeutet Bottom-Up?
Was sind Referenzanleihen?
Die Bank bietet ein 3-jähriges Anlageprodukt mit Vorzugszins an. Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl (überall Schweizer Zinsusanz).

1. Jahreszinssatz 0.875% mit jährlichem Abschluss
2. Jahreszinssatz 0.850% mit halbjährlichem Abschluss
3. Jahreszinssatz 0.825% mit wöchentlichem Abschluss
4. Jahreszinssatz 0.820% mit täglichem Abschluss
         
Für den langfristigen Anlageerfolg ist welcher der aufgeführten Werte entscheidend?

- Timing
- Titelselektion
- Strategische Asset Allocation
- Taktische Asset Allocation
Welche Eigenschaften haben ETFs in Bezug auf TER und Tracking Error?
Der Schweizer Aktienindex weist im langfristigen Bereich eine (stetige) Jahresdurchschnittsrendite von 6.50% und eine Volatilität der (stetigen) Rendite von 18.50% aus. Mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 95% liegt die (stetige) Jahresrendite im Bereich zwischen …
         
Zähle alternative Anlagemöglichkeiten auf.
Ein Anleger legt Ihnen ein Factsheet eines Anlagefonds hin, welcher seit 24 Jahren und 9 Monaten existiert. Auf dem Factsheet wird erwähnt, dass die Fondsperformance seit Beginn bei 478.56% liegt.
Im 1. Jahr wird eine (einfache) Jahresrendite von 10% erzielt, im 2. Jahr liegt der Verlust bei 20%, im 3. Jahr liegt der Verlust bei 30% und im 4. Jahr wird eine Jahresrendite von 40% erzielt.

Welche (einfache) Gesamtrendite wurde erzielt?
         
Welche gesamte mathematisch korrekte Realrendite wurde erzielt, wenn in den letzten drei Jahren eine gesamte Nominalrendite von 4.57% erzielt wurde und die jährliche Inflationsrate bei 0.57% lag?
Berechnen Sie den Zeitwert folgender Call-Option:
Spot: CHF 29.50
Strike: CHF 25.00
Ratio: 50:1
Optionspreis: CHF 0.14
Berechnen Sie den Zeitwert folgender Put-Option:
Spot: CHF 42.50
Strike: CHF 37.50
Ratio: 25:1
Optionspreis: CHF 0.05
         
Ein Anlagefonds der UBS Fond (AUD) hat in den letzten fünf Jahren eine einfache Lokalrendite von 39.82% erzielt. Im gleichen Zeitraum hat der Wechselkurs AUD/CHF einen Wertverlust von 39.82% erzielt.
Was sind Outperformance-Zertifikate und in welcher Kategorie der Strukis gehört sie?

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