Vermögen II

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Aus welchen Einzelteilen wird ein Kapitalschutz-Produkt mit Cap zusammengestellt?
Ist die Maximalrendite beim Barrier-Discount-Zertifikat oder beim Discount-Zertifikat höher?
Wie hoch ist die Inflationsrate in der CH seit 1926 im Durchschnitt?
         
Erkläre Total Return. Wie heisst das Gegenteil?
Nenne Faktoren zur Ermittlung der Risikobereitschaft.
Nenne Faktoren zur Ermittlung der Risikofähigkeit
         
Erkläre den Top-down-Ansatz beim Portfoliomanagement.
Erkläre den Bottom up-Ansatz
Was versteht man unter strategischer und was unter taktischer Asset Allocation?
         
Was ist eine dynamische Asset Allocation?
Was versteht man unter einem aktiven Investitionsstil?
Was ist der Core-Satellite-Ansatz?
         
Welchen Anlagehorizont gilt pro Kategorie (ungefähr)?
Wo liegen die Vor- und Nachteile einer wachstumsortierten Anlagestrategie?
In welche Kategorien lassen sich alternative Anlagen gliedern?
         
Auf welche 3 Arten kann man in Immobilien investieren?
Wie ist der Markt der Commodities zugänglich?
Wie ist der Markt der Commodities zugänglich?
         
Nenne Merkmale des Hedge Fonds.
Welche speziellen Anlagetechniken wendet ein Hedge Funds an?
Was bedeutet der Absolut Return Ansatz?
         
Wie sind einfache Renditen, wie stetige Renditen zu verknüpfen?
Welche Durchschnittsberechnung ist bei einfachen oder stetigen Renditen anzuwenden?
Wie kann man stetige in einfache Renditen umrechnen und umgekehrt?
         
Berechne die Jahresrendite:

Investition: 100
Endkapital: 100.5
Dauer: 1 Woche
Berechne die Jahresdurchschnittsrendite:

Anfangskapital: 100
Endkapital: 175
Laufzeit: 12.5 Jahre
Welche Renditen-Messmethoden gibt es und wann ist welche anzuwenden?
         
Was ist die zweidimensionale Betrachtungsweise?
Nenne 4 Rendite-Risiko-Kennzahlen
Ekläre Sharpe Ratio
         
Erkläre Treynor Ratio
Ekläre Jensen s Alpha
Ekläre Information Ratio
         
Berechne den Break-even-Wechelkurs:

Zinssatz in CHF: 2.75%
Zinssatz in EUR: 4.25%
Laufzeit: 5 Jahre
aktueller Wechselkurs: 1.55
Erkläre die 72er-Regel
Schnellberechnung der Anzahl Jahre für Kapitalvervielfachung?
         
Schnellberechnung der erforderlichen Rendite für Kapitalvervielfachung?
Eine Anlage stieg von CHF 250 000 innert 16 Monaten auf CHF 275 000. Wie hoch war

a) die Gesamtrendite?
b) durchschnittliche Jahresrendite?
b) durchschnittliche Quartalsrendite?
EUR-Obligation:

- Kauf vor 3 Jahren zu pari zum Kurs 1.53
- Zinssatz 4.25%
- Rückzahlung zum Kurs 1.57

Berechne die durchschnittliche Jahresrendite in CHF.
         
Wie berchnet man die reale Rendite?
Berechne die reale Rendite

Nominalzinssatz 5.25%
Inflation 2%
Ihr Kunde hat vor 15 Jahren und 15 Wochen 133T angelegt. Heute ist dieses Vermögen auf 333T angewachsen. Der Index der Inflation lag vor 15 Jahren und 15 Wochen bei 100 Punkten, heute liegt dieser bei 133 Punkten.

Berechne die reale Gesamtrendite und reale Durchschnittsrendite
         
Welche Kaufkraft hat eine PK-Rente von 84T, welche nicht angepasst wurde, während die Gesamtinflation in den letzten 5 Jahren 15% betrug?
Definition Struki?
Mit welchen Produkten kann man das Emittentenrisiko bei Strukis reduzieren?
         
Definition Option?
Besteht bei Optionen ein Emittentenrisiko?
Weshalb nennt man das Optionsgeschäft ein bedingtes Termingeschäft?
         
Welche Ausübungsmodalitäten gibt es bei Optionen?
Erkläre

a) Optionsverhältnis
b) Bezugsverhältnis
Welche Settlement-Arten unterscheidet man im Optionsgeschäft?
         
Wie setzt sich der Optionspreis zusammen?
Wie hoch ist der innere Wert bei einer at-the-money-Option?
Ist der innere Wert einer

a) Put-Option
b) Call-Option

grösser oder kleiner als Null, wenn der Ausübungspreis grösser ist als der aktuelle Kurs des Basiswertes?
         
Weshalb ist die Volatilität für den Zeitwert so entscheidend?
Welche Arten von Volatilitäten gibt es?
Wie ist die Markterwartung eines

a) Long Call
b) Short Call
c) Long Put
d) Short Put
         
Erkläre Renditeoptimierungsprodukte und zeichne das Payoff
Zeichne das Payoff von

a) Partizipationsprodukten

b) Kapitalschutzprodukten
Aus welchen Komponenten setzt sich ein Kapitalschutzprodukt ohne Cap zusammen?
         
Aus welchen Komponenten setzt sich ein Kapitalschutzprodukt mit Cap zusammen?

Zeichne das Payoff
Kapitalschutzprodukte:

a) Je höher der Floor, desto .... die Partizipation

b) Je höher das Zinsniveau, desto .... die Partizipation

c) Je höher die Volatilität, desto .... die Partizipation

d) Partizipation ab ...., nicht ab......
Wie hoch ist der Barwert des folg. Strukis mit 90% Kapitalschutz?

Laufzeit: 5 Jahre
Verfallrendite Markt: 1.25%
Coupon: 0.5%
         
Aus welchen Anlagekomponenten besteht ein Discount-Zertifikat?
Aus welchen Anlagekomponenten besteht ein Reverse Convertible?

Zeichne das Payoff
Welche 2 Barrier-Optionen gibt es?
         
Ist ein Multi-Barrier-Reverse-Convertible sicherer als ein Barrier-Reverse-Convertible?
Erkläre das Barrier-Discount-Zertifikat
Was bedeutet "dirty pricing"?
         
Was bedeutet "clean-pricing"?
Wie kommt der Gesamtertrag bei einem Reverse Convertible und Discount-Zertifikat zustande?
Wie wird ein Grossteil der Strukis besteuert?
         
Wie wird ein NIUP-Struki besteuert?
Wie wird ein Renditeoptimierungsprodukt ohne garantierte Zahlungen besteuert?
Wie wird ein Renditeoptimierungsprodukt mit garantierten Zahlungen besteuert?
         
Wie erkenne ich, ob eine Obligation IUP oder NIUP ist?
Berechne

a) den Barwert:
Laufzeit = 4 Jahre
Zinssatz = 5%
Nenne die Steuerfolgen beim Reverse Convertible
         
Besteuerung Discount-Zertifikat?
Der SMI-Index wurde 1988 mit 1500 Punkten eingeführt. Aktuell steht der Index bei 6666 Punkten. Die einfache Gesamtrendite beträgt...
Die Anlage A hat im ersten Jahr eine Rendite von 50% abgeworfen, im Jahr 2 -50%, im Jahr 3 50% und im Jahr 4 -50%. Die einfache Jahres-Durchschnittsrendite beträgt...
         
Ihr Kunde hat bei der Topbank ein Sparkonto, welches zu einem Jahreszinssatz von 2.25% verzinst wird. Die Topbank schliesst sämtliche Konti quartalsweise ab. Wie hoch ist der effektive Jahreszinssatz?
Bank A: Zinssatz 4.75% / Abschluss jährlich
Bank B: Zinssatz 4.50% / Abschluss monatlich
Anlage fix für 3 Jahre

Welches Angebot ist besser?
Die Information Ratio liegt in den meisten Fällen im

a) positiven Bereich
b) negativen Bereich
c) neutralen Bereich
         
Vor 6 Jahren haben Sie eine NZD-Obli mit Verfallrendite von 7% gekauft. Die Zinsen wurden thesauriert. Für den NZD haben Sie CHF 0.75 bezahlt. Rückzahlung zum Kurs von 0.73.

Wie hoch ist die währungsbereinigte Jahres-Durchschnittsrendite?
Welche der folgenden Produkte eignen sich für einen Anleger, welcher einen stark steigenden Basiswert erwartet:

a) Long Call
b) Kapitalschutz-Produkt mit CAP
c) Reverse Convertible
d) Long Put
e) Short-Mini-Futures
f) Short Call
g) Tracker-Zertifikat
h) Discount-Zertifikat
i) Kapitalschutzprodukt ohne CAP
j) Short Put
Welche Einzelteile beinhaltet

a) ein Discount-Zertifikat?

b) ein Reverse-Convertible?
         
Was ist der Unterschied zwischen dem reinen und modifizierten Differenzbesteuerungsverfahren?
Was bedeutet IUP?
In welchem Jahr sollte ein IUP-Produkt sinnvollerweise verkauft werden?
         
Wo liegt in steuerlicher Hinsicht der Unterschied zwischen einem IUP-Produkt und einem NIUP-Produkt?
Berechne die Jahresdurchschnittsrendite, wenn die Gesamtrendite während 364 Tagen 10.58% beträgt.
Ein Sharpe Ratio höher 1 signalisiert ein gutes Resultat

Richtig oder falsch?
         
Welche der folgenden Hinweise beziehen sich auf die eindimensionale Performancemessung?
a Geldrendite
b Stetige Rendite
c Information Ratio
d Treynor Ratio
e Zeitrendite
f Sharpe Ratio
g Durchschnittsrendite
h Gesamtrendite
i Jensens Alpha
Ihr Kunde hat ein Portfolio, welches mehr oder weniger den SMI nachbildet. Das Portfoliobeta liegt bei 0.94, der aktuelle SMI-Indexstand bei 6510 Punkten. Das Portfolio hat aktuell einen Wert von TCHF 651. Berechnen Sie für die Depotabsicherung die notwendige Anzahl Kontrakte.
Welche strukturierten Anlageprodukte eignen sich für einen Anleger, welcher einen stark sinkenden Basiswert erwartet?
         
Welche Einzelteile beinhaltet ein Kapitalschutzprodukt mit CAP?
Welche Einzelteile beinhaltet ein Reverse-Convertible?
Wie wird die Treynor Ratio berechnet?
         
Was zählt NICHT zu den alternativen Anlagen?

a) Geldmarktanlage
b) Commodities
c) Hedge Fonds
d) Private Equity
e) Immobilienanlagen
Welche Einzelteile beinhaltet ein Kapitalschutzprodukt mit CAP?
Welche Einzelteile beinhaltet ein Reverse Convertible?
         

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